何の書類のことを指しているのかわかりませんが、転職時に返却すべきもので、かつ、転職後の職場に提出すべきもの、というものはないと思います。
年金手帳(基礎年金番号通知書)や雇用保険被保険者証は転職後の職場で提出が求められる場合があると思いますが、転職時に返却するものではないので、お手元になければ紛失しているのだと思います。
年金事務所やハローワークで再発行を受けましょう。
なお、これらがなくとも社会保険には強制加入なので入ることができますが、転職後の職場の事務担当者の方に迷惑をかけることになると思うので、ご注意ください。